为什么要自己写一个量化交易系统
实时量化选股系统我已经做好了。想与交易软件结合进行实时自动交易。大家有什么思路？
实时量化选股系统我已经做好了。想与交易软件结合进行实时自动交易。大家有什么思路？
什么是自动交易？也就是现在很热门的所谓人工智能，就是电脑自动帮你判断、买卖、赚钱。当然最重要的还是最后两个字，那么你的自动交易赚钱了吗？恐怕大多数人都说很难，有的人收录了网上成百上千的策略，可是基本上没有赚钱的，也有开始能赚钱，后面不知道什么原因也赚不到的。为此已经有人怀疑自动交易根本赚不到钱，不要幻想了；也有的开着自动交易，却执进行着半自动交易，不敢离开，还需要人辛苦的盯着盘面，走势不对的时候还得用手动干预。 打造一个赚钱的自动交易系统真的很难吗？也真的能长期赚到钱吗？有的人说：我花了几年的时间打造了一款自动交易系统，也可以赚钱了，可是，想想几年所花的时间和精力，还有不断的测试，想想都怕，这不是普通人可以完成的任务，自动交易真的只能是“阳春白雪”，而不是“下里巴人”吗？真的需要一个团队才能打造一个能赚钱的系统，而且还得花上几年的时间不断测试？笔者认为，完全不是，完全可以凭着个人的能力打造赚钱的系统，而且思路对的话，开发赚钱程序也非常简单，测试量也不会太大。
要想打造赚钱的系统，第一要素就是打造好自己的策略，策略完备了，那么就已经成功了99%了，后面由策略变成可以交易的程序都是小问题，如果策略已经很完善了，但是不会编程，可以让别人代写，如果想保护策略不外泄，也可以分成几个模块让不同的人编写，最后汇总起来。当然，最好的是能有个信得过的朋友，策略完全公开，这样编程后才能完全执行你的策略思想。
打造策略不能急躁，在成为自动交易程序之前一定要尽可能的完善，必须一点一点的解读和分析逻辑关系，不能有半点含糊，这关系到今后上机时的工作量问题，前期做得好，后期就非常简单，有时候如果实在不是很清楚也可以上机检测一下策略运行方向，但是也是为了确认一下对错，不要急着定型。不要在没有弄清楚逻辑的情况下，想着先弄个基本的程序再上模拟盘，或者实盘检测后慢慢修改。这样你就会陷入不断修改，不断完善的恶性循环中。
写策略就像写论文，先提出论点、论据，然后论证，论证成功文章就成功了，否则就是失败的论文。策略也一样，好的策略都是有理有据的，一个策略必须要有论点：什么情况下会涨（跌）？；论据：会涨（跌）的理由是什么？；论证：这个涨跌的理由是否成立？比如，我们想用一根5日均线涨跌作为买卖的理由：那么论点就是，5日均线涨，价格就涨，均线跌，价格就跌。如果均线涨，价格就涨，论据就是：均线是前5天的价格平均数，价格涨了，平均线才会涨。那么就从论证：均线涨，价格也会跟着涨开始。可是如果0柱k线为大阴线，但收盘价还是大于5柱K线收盘价，5日均线还是会继续涨的，如果0柱k线收盘价等于5柱k线收盘价，则均线走平，如果0柱低于5柱，则均线下落。那么0柱之后价格涨跌可以依据0柱均线的涨跌来判断吗？显然不行，之后价格的涨跌仍然是有三种情况，涨、平、跌，所以有的人依据单根均线交易的时候为什么，觉得有时候交易很顺利，而有的时候却怎么做怎么不对，因为这完全是凭运气来赚钱的。通过这样的分析，我们知道了这个5日均线策略还不完善，不能作为自动交易的策略，所以得另外寻找合适的策略，或者是添加其他策略完善到这个策略里来补齐缺陷。
以上只是举个例子来说明如何建立和完善自己的策略，为自动交易者和开发者提供一种思路，具体策略还得不断的分析和论证。做一个策略不要总想着大和全，可以完全赚到任何一段的行情，那样的话，一个程序将非常臃肿，需要很多不同的策略组合来完成，也很难开发。但是，我们如果只是为了能赚钱，那么仅仅只需要一个策略，赚与策略相关的行情就够了，那样最精简，最容易。写论文，也不是题目越大越好，大到最后什么都证明不了，什么都说明不了，策略也一样要越精简越好，只赚有把握的一段。如果还不满足，还想提高策略的开单率，则可以在原先策略的基础上，不断开发新的策略加入原先的程序之中，这样就可以赚钱、开发两不误。
到底什么是量化交易？对成交量有何影响，具体怎么操作？
所谓“量化交易”产品，通常就是由基金管理人制定一个选股模型和交易策略，然后交给AI机器人执行该策略并自动进行操作的私募产品。各家的策略基本上大同小异，选股锚定“热门高成长赛道 高成交量龙头 技术趋势向上”，每天盯着分时线买进卖出，执行“高抛低吸”赚取微小差价。这一万亿规模的私募产品，哪怕每天只有五分之一仓位进行交易，一买一卖都有4000亿了。如果半仓滚动操作，“打出万亿成交量”也并非不可能。事实上，排名前10的个股，成交均突破了百亿，而成交前20个股就消耗掉千亿资金，这样的个股成交额，绝非散户和公募所为，主力都是量化私募。近期成交量明显放大，因为“量化私募”产品发行开始加速了。以前的银行理财用户，本来都是去买公募基金的，但这半年，除了新能源等少数主题，绝大部分公募基金产品表现不佳，尤其是那些重仓医药大消费的，有的甚至亏损超过20%。这对风险厌恶型的固定理财用户来说，是不能接受的。而量化私募产品的出现，恰恰满足了这部分用户的需求。量化产品，普遍执行稳健保守的“指数增强”交易策略，紧盯高成交量赛道龙头，盘中看到机会就上去咬一口，止损止盈坚决迅速，稍有风吹草动就跑。因此回撤较小，在当前整体牛市趋势的情况下，年收益率超过10%或者20%，也比较容易实现。尤其是今年这种赛道股行情，量化产品收益都很不错，媒体报道称某头部量化私募的一款产品，今年收益率超过了40%。回撤较小 收益稳定”的特性，吸引固定理财用户抢购；由于每天都交易，佣金可观，券商营业部也乐于推荐给散户购买；部分有实力的基民（百万门槛），也开始赎回公募基金，转投量化私募的怀抱。主流资金赎回白马公募，抢购量化私募，是平安格力跌跌不休，以及赛道龙头涨上天际的主因。量化策略，最讲究顺势而为，是不会购买下降趋势股票的（平安这种，视之为草芥）。而上升趋势一旦形成，机器人就会沿着5日线10日线滚动出击，比如特变电工，爱康科技和西藏矿业近期的K线图形。量化基金的策略同质化很严重，带来的结果就是趋势被超级强化。
量化私募的火爆发行，近期有加速的趋势，这也是成交量急剧放大背后的推手。因为对比公募产品，短期的赚钱效应更佳，而散户历来都是喜欢追涨杀跌的。但令人意外的是，这几天有多家百亿量化私募，曝出封盘拒客的消息，旗下量化产品也不再接受申购。这些百亿私募，是主动闭门谢客，还是受到了监管层的窗口指导？
中国式监管，向来是“稳定”优先，“防范系统性风险”优先的。成交量大是好事，有利于扩大直接融资。但凡事过犹不及，1.7万亿尚可接受，2万亿呢？若2万亿成为常态，肯定会有人坐不住了吧？机器人执行量化交易，已经被证明能强化向上趋势，但向下呢？谁能说的清楚？